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Détail de l'offre: Developpeur Equity Derivatives IT Quant (C++ / Sophis) (H/F)


  • Société: Hesperie Conseil
  • Secteur d'Activité: Autres Catégories
  • Région du poste: France: Ile de France
  • Type de poste: Developpeur Equity Derivatives IT Quant (C++ / Sophis) (H/F)
  • Contrat: Sans Précision
  • Formation:
  • Lieu de travail: 75003 Paris
  • Date d'embauche: NC
  • Salaire: NC
  • Référence: NC


Description du Poste:

HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. 
HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière». 
Les expertises que nous proposons relèvent du
Conseil en Organisation,
Maitrise d'Ouvrage
Maitrise d'?uvre spécialisée,
Analyse Quantitative
Risk Management
afin de répondre aux problématiques de nos clients, du front au back.s Description de la prestation recherchée
Nous recherchons pour l'un de nos clients, grand compte du milieu bancaire, un Developpeur Equity Derivatives IT Quant (C++ / Sophis) (H/F).
Environnement :

Vous serez rattaché à la banque d'investissements et de marchés en en particulier au département informatique de la Salle des Marchés Produits Structurés & Dérivés sur Actions.
 

Vous intégrerez l'équipe de développement en charge du développement des composants et services de pricing et de produit :

- Point d'entrée de la librairie de pricing et de produits

- Intégration de la librairie de pricing dans l'application Sophis

- Développements en utilisant le toolkit Sophis : création et modification des écrans de saisie des produits, ajouts de nouveaux modèles de valorisation…

- Développement de nouveaux batchs d'analyse de risques sur la base du framework existant.

 

L'équipe EQD IT à Paris a une responsabilité globale (Paris, Londres, Hong Kong, New-York) et travaille donc dans un contexte international.

 

La mission se déroulera en étroite collaboration avec l'équipe business Quants Equities, l'objectif étant d'intégrer au sein du système d'information les développements réalisés par cette équipe.

Rôle :

 Développeur C++:

Vous participerez aux design et à l'implémentation des développements dans l'application Sophis (utilisation des API Sophis) et à leur intégration dans le système d'information de la banque
Vous serez responsable de la mise en place des tests unitaires et de la documentation de l'implémentation
Vous êtes force de proposition afin de faire évoluer l'architecture globale de pricing
Vous devrez être prêt à passer une part importante de votre temps sur l'analyse des besoins et les tests (pas de MOA dédié)

Pré-requis:

 De formation supérieure de grandes écoles d'ingénieur

Une expérience dans le développement de composants avec les technologies C++ est exigée (version 98 de préférence).
Une expérience dans un domaine fonctionnel similaire est un réel atout: Dérivés actions,  Pricing et intégration.
Connaissance du progiciel Sophis et des API Sophis fortement appréciée.
Organisé, rigoureux, motivé
Maîtrise de l'anglais obligatoire et possession de bonnes qualités relationnelles.
Bonne capacité d'analyse, autonome et proactif

Pré-requis:

 

De formation supérieure de grandes écoles d'ingénieur
Une expérience dans le développement de composants avec les technologies C++ est exigée (version 98 de préférence).
Une expérience dans un domaine fonctionnel similaire est un réel atout: Dérivés actions,  Pricing et intégration.
Connaissance du progiciel Sophis et des API Sophis fortement appréciée.
Organisé, rigoureux, motivé
Maîtrise de l'anglais obligatoire et possession de bonnes qualités relationnelles.
Bonne capacité d'analyse, autonome et proactif




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