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Détail de l'offre: Chargé d'études statistiques H/F


  • Société: Credit Agricole
  • Secteur d'Activité: Informatique, Electronique et Télécom
  • Région du poste: France: Bourgogne
  • Type de poste: Chargé d'études statistiques H/F
  • Contrat: Sans Précision
  • Formation:
  • Lieu de travail: Massy
  • Date d'embauche: NC
  • Salaire: N/A
  • Référence: NC


Description du Poste:

Description du poste Type de métier Analyse financière et économique Types de métier complémentaires Risques / Contrôles permanents Type de contrat Alternance / Apprentissage Durée (en mois) 1 an Date prévue de prise de fonction 02/11/2017 Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Non cadre Missions Vous rejoindrez le service pilotage et analyse des risques, constitué de huit personnes, qui a pour missions principales :• L'émission d'avis risques sur différentes thématiques (validation des scores d'octroi, backtesting, méthodologie de provisionnement statistique) ;• La supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l'international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles) ;• La production d'analyse sur le coût du risque et l'évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ; • L'accompagnement des entités à l'international (soit 19 pays) sur ces thématiques.Descriptif de la mission :La norme IFRS9, dont l'application est prévue au 1 janvier 2018, conduit à une modification profonde des méthodologies de calcul des provisions, avec notamment une convergence accrue avec les méthodologies bâloises et une meilleure prise en compte de l'environnement macro-économique.Dans ce contexte, une équipe est dédiée aux calculs des paramètres de dépréciations conformes à la norme IFRS 9 et backtesting des modèles.Vous aurez pour principales missions de :-Réaliser des études statistiques spécifiques visant à justifier les hypothèses méthodologiques retenues (seuil de dégradation significative, macro-économique model, etc.) pour la déclinaison de cette nouvelle norme comptable;-Contribuer à la validation et au backtesting des modèles d'estimation des paramètres servant au calcul des provisions IFRS9 (PD, LGD, CCF, remboursement anticipés);-Participer au développement pour le compte des filiales française et internationales de CACF des modèles économétriques d'estimation de sensibilité des paramètres IFRS 9 aux variables macroéconomiques;-Contribuer aux simulations qui visent à vérifier les calculs des provisions dans l'outil IT.


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