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Détail de l'offre: Chargé d'Etude ALM H/F


  • Société: Michael Page
  • Secteur d'Activité: Autres Catégories
  • Région du poste: France: Ile de France
  • Type de poste: Chargé d'Etude ALM H/F
  • Contrat: Sans Précision
  • Formation:
  • Lieu de travail: 75001 Paris I
  • Date d'embauche: NC
  • Salaire: 0.00
  • Référence: NC


Description du Poste:

Notre client est une filiale d'assurance-vie d'une banque patrimoniale de premier plan.Vos missions :
* Valoriser chaque trimestre le passif de la société conformément à la réglementation Solvabilité2 (best estimate, simulation stochastique) et calculer l'exigence de capital (SCR), alimenter les états de reporting associés,
* Réaliser des études d'adossement actif-passif et d'optimisation de l'allocation d'actifs, proposer des stratégies de couvertures ou des stratégies d'investissements.
* Conseiller les Gérants d'Actif sur les impacts sur la solvabilité de la société des investissements envisagés,
* Présenter vos résultats et communiquer sur vos travaux au sein de la société,
* Développer le modèle actif-passif : développer ces évolutions (Moses, C++) en respectant les règles de développement et de gestion des versions de modèle,
* Réaliser et documenter les tests de validation des évolutions,
* Calibrer et générer des scénarios économiques stochastiques : déterminer les paramètres du générateur, générer les scénarios économiques et rédiger une note de calibrage,
* Assurer la production des reportings demandés par le Groupe, liés à l'activité ALM.Les pré-requis :
* Expérience de la programmation (C++, VBA) ; connaissance des outils de gestion de bases de données,
* Connaissance de Solvabilité2 ; connaissance des risques et de la réglementation assurance ; connaissance des contrats d'assurance et du monde de l'assurance-vie ; connaissance des marchés financiers,
* Expérience des développements informatiques C++ et VBA ; maîtrise d'Excel et Access.
La connaissance de MoSes, R et SQL serait un plus.
Savoir communiquer en anglais à l'oral et à l'écrit est demandé.
Conditions et Avantages
N/C
Niveau de Formation: Non précisé


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